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利率互换

假设A和B两家公司,A公司的信用级别高于B公司,因此B公司在固定利率和浮动利率市场上借款所需支付的利率要比A公司高。首先介绍一下在许多利率互换协议中都需用到的LIBOR,即为伦敦同业银行间放款利率,LIBOR经常作为国际金融市场贷款的参考利率...

产品定义: 利率互换又称“利率掉期”,是指债务人根据国际资本市场利率走势,将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务,或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。它被用来降低借款成本,或避免利率波动带来的风险,同时还可以固定自己的边际...

由筹资利率水平可知,甲公司借固定利率款有优势,乙公司借浮动利率款有优势,利率互换的前提是甲需要浮动利率款,乙需要固定利率款. 1)甲乙互换后可节约总成本年率为:(6.3%+LIBOR+0.4%)-(5.5%+LIBOR+0.6%)=0.6%在没有中介参与下的最多可节约总...

利率互换 利率互换Interest rate swap IRS是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。交换的只是不同特征的利息,没有实质本金的互换。利率互换可以有多种形式,最常见的利率互换是在固定利率...

AB想分别以浮动和固定利率借入资金,总体成本为(10.00%+ LIBOR+1.00%)= LIBOR+11.00%或者(11.20%+ LIBOR+0.30%)=LIBOR+11.50%,如果双方进行利率互换可以节约成本LIBOR+11.50%-LIBOR+11.00%=0.50% 如果双方平均分配节约的成本,则A最终支付L...

不用纠结,这只是个案例,举例随便说的数据而已 IR swap整个过程重新说一遍的话 首先,现在两家公司的利率水平是 甲 乙 固定 10% 10.7% 浮动 Libor-0.1% Libor+0.3% 按题目要求,甲需要浮动利率,乙需要固定利率 那么两家公司总利率水平是 甲(...

利率互换的基本特征 1.互换交易额被称为名义本金,即互换双方不必进行实际本金互换,因为双方彼此互换相同的金额的同种货币毫无意义。然而名义本金在互换中是计算利息的基矗 2.对于互换中的任何一方,互换与实际借贷行为是相互独立的行为,即...

利率互换又称“利率掉期”,是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人根据国际资本市场利率走势,通过运用利率互换,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作。利率互换不涉...

联系:利率互换是相同货币债务间的调换,而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币,它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成...

这题意思是:A想借浮动利率,B想借固定利率。11.20%-10.00%=1.2%,LIBOR+1.00%—LIBOR+0.30%=0.7%体现出A无论借固定还是浮动都是有优势的,但是借固定利率更有优势,1.20%大于0.7%。B在浮动利率上具有比较优势。这样双方就为对方借款。即A以10.00...

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