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隐含回购利率计算公式

回购利率计算公式 附息债券计算价格公式: 其中,P为债券价格,单位:元/百元面值; C=票面利率(年%)×面值(元/百元面值); i为买方收益率,单位:年%; n为买方自买入至持有债券到期整年利息支付次数,不足一年部分不再计算; d为从买方自买...

隐含回购利率是指购买国债现货,卖空对应的期货 ,然后把国债现货用于期货交割,这样获得的理论收益就是隐含回购利率。具体公式为(假定组合中的国债到交割期间没有利息支付):

隐含回购利率=(发票价格-购买价格)/购买价格*(360/n) 净基差=国债现货价格-期货价格×转换因子-持有收入+融资成本。 二者无直接关系。

107.下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是( )。A. 计算隐含回购利率 B. 计算净基差C. 计算市场期限结构 D. 计算远期价格108.影响国债期货价格的因素...

在两次付息中间,利息仍然在滚动计算,国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在...大多数情况下,寻找最便宜国债进行交割的可靠方法就是找出隐含回购利率最高的国债...

看看如下网上摘录就会有所了解:在国债市场上,利率期限结构是一个重要的概念。研究我国国债利率期限结构,对于我国有着重要的理论和现实意义。目前,我国正在进行利率的市场化改革,其中基准利率的确定是关键的一步。随着我国国债市场的发展,...

寻找CTD券主要有三种方法:最大隐含回购利率法、基差法和净基差法。 最可靠的方法...2011-12-21 国债期货计算问题 5 更多类似问题 > 国债期货的相关知识2006...

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